Банковская система в январе 2011 г.

в pdf-формате

Основные тенденции

В январе 2011 г. банки испытали традиционный для этого месяца отток средств с клиентских счетов и депозитов, что послужило причиной сокращения как общего объема привлеченных средств, так и совокупной величины активов банковской системы. В результате активы банковской системы, по оценкам, в январе сократились на 1.7%. Дополнительным фактором уменьшения их номинального объема стало январское укрепление рубля – на 1.8% к доллару США и на 0.7% к бивалютной корзине. Однако даже с поправкой на долларовую переоценку динамика банковских активов была отрицательной.

Собственные средства банков сохранили в январе позитивную динамику: их объем вырос на 1.7%, главным образом за счет капитализации прибыли. Банковский сектор получил в рассматриваемый период свыше 75 млрд. руб. прибыли (до налогообложения), что соответствует рентабельности активов в 2.8% и рентабельности собственных средств в 22.1% – в годовом выражении.

Привлеченные средства банков сократились в январе на 2.4%. Наиболее сильное сокращение привлеченных средств испытали дочерние иностранные банки (3.9%), что, возможно, связано с большей, чем у других банков, долей счетов у них в иностранной валюте. Наименьшее сжатие ресурсной базы произошло в госбанках (без учета Сбербанка, где имел место более сильный отток средств с вкладов до востребования (см. ниже)).

Динамика активов основных групп банков, в % к соответствующей дате предшествующего года

Привлеченные средства

В январе 2010 г. был зафиксирован отток ресурсов по всем основным видам привлеченных средств банков – начиная от счетов и депозитов реального сектора и заканчивая депозитами Минфина РФ. Общее сокращение номинального объема привлеченных средств превысило 600 млрд. руб.

Объем банковских вкладов населения уменьшился в январе незначительно – на 0.9%. Максимальное сокращение было зафиксировано в Сбербанке (-2.1%) и в инобанках (-2.6%). В первом случае причиной такой динамики стал сезонный отток средств со счетов до востребования, во втором – бо льшая, чем в других банках, доля вкладов в иностранной валюте.

Динамика средств физическим лиц по основным группам банков, 1 января=100%

Счета и депозиты корпоративных клиентов в январе стали наиболее значимым каналом оттока ресурсов банков: их объем сократился на 2.9%, или почти на 250 млрд. руб. Больше всего "пострадал" от оттока средств корпоративного сектора опять-таки Сбербанк, где их объем уменьшился на 5.2%. При этом иностранные банки стали единственной группой, члены которой сумели привлечь дополнительные средства корпораций, увеличив их на 4.0%. Однако на общую динамику это почти не оказало влияния ввиду малой доли иностранных банков на рынке средств корпоративных клиентов.

Динамика средств юридических лиц по основным группам банков, 1 января=100%

Иностранные пассивы банковского сектора сократились в январе на 1.5 млрд. долл. (-1.1%). Это сокращение достаточно равномерно распределилось по всем группам банков, за исключением крупных частных, где величина внешних займов незначительно выросла в долларовом выражении.

Объемы рефинансирования банковского сектора Банком России за месяц почти не претерпели изменений: они по-прежнему практически полностью исчерпываются субординированным кредитом Сбербанку в 300 млрд. руб. Оставшаяся часть (а за январь объем кредитов Банка России уменьшился с 326 до 322 млрд. руб.) – преимущественно рыночные краткосрочные инструменты заимствования, размещенные в банках вне первой тридцатки.

На фоне стабильной задолженности банков перед Банком России в январе заметно сократился объем их задолженности перед бюджетами, главным образом перед федеральным. В рассматриваемый период банки вернули 158 млрд. руб., размещенных Минфином на депозитах, а новых аукционов по размещению временно свободных средств в январе не проводилось. Поэтому, даже несмотря на наращивание средств на счетах местных бюджетов, общий баланс банков с бюджетами всех уровней остался отрицательным.

Активы

В ответ на сжатие ресурсной базы банки отреагировали преимущественно сокращением наиболее ликвидных активов – средств на корсчетах в Банке России и наличных денежных остатков в кассах. По остальным основным видам активов наблюдались или умеренный рост, или относительная стабильность.

Кредитование корпоративного сектора выросло в январе на 0.5% в номинальном выражении (около 70 млрд. руб.). Увеличение объема кредитов реальному сектору наблюдалось по всем группам банков, за исключением государственных. Наиболее активно кредиты выросли в Сбербанке и в мелких и средних банках – на 1.5 и 1.8% соответственно. Доля просроченной задолженности в кредитах корпоративным заемщикам по итогам января осталась на неизменном уровне – 5.5%. Наилучшее качество корпоративного кредитного портфеля остается в мелких и средних банках (доля просроченной задолженности – 4.2%), наихудшее – в крупных частных банках (6.4%).

Динамика кредитов юридическим лицам по основным группам банков, в % к соответствующей дате предшествующего года

Розничное кредитование балансировало в рассматриваемый месяц на уровне нулевых темпов роста – его номинальный объем сократился на 0.5%, что может быть полностью объяснено переоценкой кредитов в иностранной валюте. При этом объем просроченной задолженности вырос на 1.7%, а ее доля в общем объеме кредитов также незначительно повысилась (с 7.1 до 7.2%) – впервые с лета прошлого года, когда произошел перелом в динамике качества розничного кредитного портфеля банков. Как и в корпоративном сегменте кредитного рынка, наихудшее качество кредитного портфеля наблюдалось в крупных частных банках (12.2%); наилучших результатов по контролю за риском розничного кредитования добился Сбербанк, где доля просроченной задолженности в розничном сегменте (3.8%) была даже ниже, чем в корпоративном.

Динамика кредитов физическим лицам по основным группам банков, 1 января=100%

Иностранные активы банков увеличились в январе на 1.2 млрд. долл. Вместе с сокращением иностранных пассивов январский отток капитала по банковскому сектору оценивается в 2.7 млрд. долл. С учетом того, что, по нашим оценкам, общий отток капитала из негосударственного сектора составил около 15 млрд. долл., главную роль в нем играл не банковский, а корпоративный сектор.

Ликвидные активы банков, как уже было отмечено выше, сократились в январе в наибольшей степени, отразив сжатие ресурсной базы. Суммарный объем наличных денег в кассах и остатков на корсчетах в Банке России уменьшился за месяц более чем на 600 млрд. руб. При этом банки сохраняют значительные объемы ликвидности: общий объем средств, размещенных в Банке России (без учета обязательных резервов) и в наличные средства, превышает 2.6 трлн. руб. Их доля в общем объеме активов составляет 8%, что более чем на треть превышает предкризисный уровень – в первом полугодии 2008 г. ликвидность составляла 5.5–6.0% от совокупного объема банковских активов. По сравнению с этим уровнем в настоящий момент избыточный объем ликвидности можно оценить в 750–800 млрд. руб., из которых более 600 млрд. руб. приходится на Сбербанк.