Банковская система в январе-июле 2009 г.

Основные тенденции

В июле совокупные активы банковского сектора практически не изменились. Месячный темп роста составил 0.2%, а с поправкой на переоценку активов в иностранной валюте 0.1%. Годовые темпы роста номинального объема активов достигли исторических минимумов – за 12 месяцев активы банков выросли всего на 19.5%. С поправкой же на курсовую динамику увеличение активов за последний год было совсем незначительным (10.1%).

Наконец, с начала 2009 года банковский сектор находится в явной стагнации. Несмотря на значительный девальвационный эффект января за 7 месяцев с начала года активы банков сократились в номинальном выражении на 0.7%, а с поправкой на динамику обменных курсов – на 3.0%.

Причины июльского нулевого роста – сокращение объемов привлеченных средств, составившее за месяц почти на 100 млрд. руб. (0.4%). Всего с начала года с поправкой на курсовую переоценку банковский сектор лишился более 1.5 трлн. руб. привлеченных ресурсов, что составляет 7.0% от их объема на 1.01.2009.

Собственные средства наоборот продолжают увеличиваться, несмотря на неустойчивую динамику прибыли. По итогам семи месяцев балансовая прибыль банковского сектора составила 31.3 млрд. руб. Значительный объем расходов в этот период объяснялся формированием резервов на возможные потери по ссудам и другим активам. Их рост составил с начала года 645 млрд. руб. (63.1%), в том числе в июле 96 млрд. руб. (6.1%).

При этом банки получили значительные средства от собственников в собственный капитал. Так, уставный и добавочный капитал банковского сектора вырос с начала года более чем на 310 млрд. руб. или на 19%. Таким образом, взносы собственников покрыли почти половину сформированных в этот период резервов.

Динамика активов, собственных и привлеченных средств банков, %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Пассивы

В июле единственным растущим источником ресурсов для банков опять остались лишь депозиты населения. Остальные каналы привлечения средств, включая кредиты Банка России и депозиты Минфина, в этом месяце снижались.

Динамика основных видов привлеченных средств банков, %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Приток депозитов населения в банки в июле оказался немного меньше, чем в предыдущие месяцы. Их объем увеличился на 122 млрд. руб. (1.9%). С начала года рост составил 11.8%. Отметим, что июль стал вторым месяцем подряд, когда темп роста вкладов превысил уровень соответствующего периода 2008 г.

Валютная структура притока вкладов в июле сместилась в пользу депозитов в иностранной валюте. Если в мае–июне почти 90% притока вкладов приходилось на рублевые депозиты, то в июле население откладывало приблизительно поровну в рублях и в иностранной валюте. Кроме того, повышенный интерес к иностранной валюте был отмечен и на рынке наличных денег. Банки в июле продали физлицам почти 2 млрд. долл. наличной иностранной валюты, что сопоставимо с ростом инвалютных депозитов.

Динамика депозитов населения в банках, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Динамика средств на банковских счетах предприятий и организаций в июле была близка к нулевой. Номинальное увеличение их объема составило всего 0.3%. За период с начала года объем средств корпоративного сектора в банках также почти не изменился – рост составил 1.0%. В результате годовые темпы роста этого вида пассивов остаются достаточно низкими: за период август 2008 г. – июль 2009 г. объем счетов вырос на 19.5%, а с поправкой на курсовую динамику приток средств корпоративного сектора в банки составил 12.9%.

В июле продолжилась валютизация банковских счетов предприятий, обозначившаяся в июне. При этом если в июне приток средств предприятий на рублевые и валютные счета был сопоставим по объему (133 и 118 млрд. руб., соответственно), то в июле наблюдалось замещение рублевых счетов счетами в иностранной валюте. Отток с рублевых счетов в этом месяце составил 97 млрд. руб., а приток на инвалютные счета – 110 млрд. руб.

Динамика средств юридических лиц, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

В июле возобновился отток иностранных пассивов банков, который в июне практически прекратился. Согласно балансовой информации банков, чистые погашения обязательств перед нерезидентами составили в июле 3.3 млрд. долл. Это более половины объема платежей, предусмотренных графиком погашения внешней задолженности.

Всего с начала года иностранные пассивы банков сократились на 25 млрд. долл. или на 17%, а их доля в общем объеме банковских пассивов снизилась на 2 п.п. с 16.4 до 14.4%.

Средства денежных властей, размещенные в банках, в июле сокращались. Объем задолженности банков перед Банком России уменьшился на 66 млрд. руб., главным образом, за счет беззалоговых кредитов. При этом объем выданных кредитов (462 млрд. руб.) составил 76% от предусмотренного Банком России лимита (605 млрд. руб.) и не компенсировал объема погашений (544 млрд. руб.). О низком спросе банков на беззалоговые кредиты говорит также и незначительное превышение процентной ставки, сложившейся по результатам аукционов, над ее минимальным уровнем. В среднем в июле беззалоговые кредиты предоставлялись всего на 0.3 п.п. дороже установленных параметров аукционов.

Остатки временно свободных средств Минфина, размещенные на депозитах в банках, также уменьшились. За месяц банки вернули 155 млрд. руб., полученных на аукционах в апреле. На июльских аукционах банки получили только 80 млрд. руб. При этом Минфин готов был разместить сумму, даже превышающую объем погашений – суммарный лимит размещения на июльских аукционах составил 165 млрд. руб., однако спрос банков на этот вид ресурсов оказался гораздо ниже предложения.

Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

Активы

Основное движение по активным операциям банков было связано с переводом ликвидных активов из Банка России в иностранные банки. Работающие активы – кредиты нефинансовому сектору экономики – пребывали в стагнации.

Динамика основных видов активов банков, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Задолженность физических лиц по кредитам перед банками в июле продолжала уменьшаться. Сокращение за месяц составило 0.5%, а с начала года ее объем уменьшился уже на 8.6%. Объем задолженности на 1 августа впервые снизился по сравнению с соответствующей датой предшествующего года: 3966 млрд. руб. в 2009 г. против 4073 млрд. руб. в 2008 г. (-2.6%). По итогам годам сжатие розничного кредитования может превысить 12%.

Одновременно банки продолжают фиксировать ухудшение качества розничного кредитного портфеля. Объем просроченной задолженности вырос в июле на 4.5% до 237 млрд. руб. Ее доля в общем объеме задолженности достигла 6.0%. Резервы на возможные потери по кредитам физическим лицам по состоянию на 1.08.2009 почти на 40% превышали объем просроченной задолженности и составляли 8.5% от совокупного кредитного портфеля.

Динамика кредитов физическим лицам, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Кредитование корпоративного сектора в июле также демонстрировало отрицательную динамику. Объем кредитов уменьшился на 69 млрд. руб. (-0.6%). По сравнению с максимумом, достигнутым 1.02.2009 (8636 млрд. руб.) сокращение составило 5.9%.

Сжатие корпоративного кредитования коснулось практически все группы банков. Суммарный портфель кредитов по госбанкам и Сбербанку в июле не вырос, а по остальным группам банков сократился. Наиболее заметным снижение объема кредитов было в группе мелких и средних банков (-1.7%).

Объем просроченных кредитов в июле вырос на 12.3%, достигнув 5.2% от совокупной задолженности предприятий перед банками. При этом величина резервов на возможные потери по кредитам корпоративному сектору достигает 8.1% от объем кредитного портфеля.

Динамика кредитов предприятиям и организациям, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Отмена Банком России с начала июля ограничений на вложения банков в иностранные активы привело к взрывному росту средств, размещенных в иностранных банках. Краткосрочные средства в банках-нерезидентах выросли за месяц на 9.7 млрд. долл., а всего иностранные активы банковского сектора увеличились на 16.1 млрд. долл.

В результате, впервые с 2004 г. сальдо иностранных активов и пассивов банковского сектора изменилось в пользу иностранных активов. Чистые иностранные активы банков достигли 16.9 млрд. долл., что стало максимальным историческим значением этого показателя с 1998 г.

Иностранные активы и валютная позиция банковской системы, млрд. долл.

Валютная позиция при этом изменилась незначительно (с 21.6 до 25.4 млрд. долл.). Основным источником для роста иностранных активов стали средства банков, размещенные в Банке России, преимущественно на валютных счетах. Так, инвалютные счета банков в Банке России сократились в июле на 11.7 млрд. долл., а все ликвидные активы в долларовом эквиваленте – на 17.9 млрд. долл.

Структура ликвидных активов банковского сектора, млрд. руб.

Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу