Банковская система в апреле 2007 г.
Аналитический обзор

После масштабного расширения банковских активов в марте и первом квартале в апреле 2007 г. рост банковского сектора замедлился. За месяц активы выросли лишь на 1,9% (первый квартал — 3,6% в среднем за месяц), темп роста к соответствующей дате прошлого года снизился с 50% на 1 апреля до 49% на 1 мая.

Замедление затронуло как прирост привлеченных средств (1,9% в апреле против 3,6% в первом квартале в среднем за месяц), так и прирост собственных средств (1,3% против 6,0% соответственно).

Динамика активов, собственных и привлеченных средств банков, %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (1 января = 100%)

В отличие от марта, когда ускоренный рост совокупных активов банковской системы было обусловлен преимущественно динамикой двух банков — Сбербанка и Газпромбанка, апрельское замедление развития носило фронтальный характер, а Сбербанк и Газпромбанк показали динамику выше рынка (2,2% и 5,4% соответственно).

Привлеченные средства

Структура пассивов банковской системы России, в % к итогу

Объем средств населения в банках увеличился в апреле на 3,0%. Годовые темпы прироста¹ достигли 39%. Однако говорить о тенденции к ускорению темпов роста вкладов пока преждевременно, скорее речь идет о стабилизации темпов привлечения этого вида пассивов.

Динамика основных видов привлеченных средств банков, %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (1 января = 100%)

Отметим, что предстоящее размещение акций ВТБ (прием средств физлиц продолжался до 7 мая) в апреле практически не сказалось на росте депозитной базы банков. Вероятно, источником послужило перераспределение средств из вложений в ПИФы. Так в апреле впервые с начала года суммарный объем привлечений в ПИФы упал до нуля (за первый квартал ежемесячные привлечения составляли 5–10 млрд. руб.), а по фондам акций наблюдался отток средств почти на 2 млрд. руб. (в 1 квартале ежемесячные привлечения составляли 4–6 млрд. руб.).

Динамика депозитов населения в банках, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (1 января = 100%)

Прирост совокупных остатков на счетах и депозитах юридических лиц в апреле оказался не очень значительным — на 1,4%. В то же время годовые темпы роста (за последние 12 месяцев) продолжают увеличиваться. К 1 мая 2007 г. этот показатель достигнул 68,0%.

Динамика средств юридических лиц, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (1 января = 100%)

В апреле произошел заметный сдвиг валютной структуре средств предприятий. Если в первом квартале опережающими темпами росли счета в иностранной валюте, то в апреле корпоративные клиенты конвертировали в рубли не менее 10 млрд. долл. со своих расчетных счетов. В результате доля инвалютных остатков в общем объеме счетов и депозитов упала с 23% на 1 апреля 2007 г. до 15% на 1 мая 2007 г.

В апреле банки продолжил наращивание иностранных пассивов. Их объем за месяц вырос более чем на 3 млрд. долл., а c начала года увеличение составило 9,5 млрд. долл. Половина месячного прироста иностранных пассивов была обеспечена заимствованиями на еврооблигационном рынке. Объем размещений в апреле составил 1,7 млрд. долл. При этом 800 млн. долл. было привлечено на срок 10 лет.

Активы

Динамика основных видов активов банков, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (1 января = 100%)

Структура активов банковской системы России, в % к итогу

Объем кредитов физическим лицам вырос в апреле 2007 г. на 4,5%. Годовые темпы прироста незначительно снизились, прирост за 12 месяцев к 1 мая 2007 г. составил 73,1% против 75,1% к 1 января 2007 г.

Продолжает расти опережающими темпами просроченная задолженность. В апреле объем просрочки вырос на 7,5%, а ее доля в общем объеме кредитов достигла к 1 мая 2007 г. 3,1%. При этом объем просроченной задолженности по кредитам физическим лицам превысил объем просрочки по кредитам юридическим лицам — 71,3 млрд. руб. против 71,0 млрд. руб. Учитывая значительную разницу в темпах роста, можно с уверенностью утверждать, что кредитные риски банков все больше смещаются в сторону розничного кредитования.

Качество кредитов физическим лицам по банковской системе в целом, в %

Сохраняется тенденция роста на рынке кредитования корпоративных клиентов. Объем кредитов предприятиям и организациям увеличился в апреле 2007 г. на 2,9%. а темп прироста за 12 месяцев превысил 43%. Качество кредитного портфеля при этом остается на высоком уровне. Сохраняется тенденция уменьшения доля просроченной задолженности, ее уровень снизился до 1,1%.

Динамика кредитов нефинансовым предприятиям, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (1 января = 100%)

Объем иностранных активов банковского сектора в апреле сократился на 11,5 млрд. долл., или почти 17%, компенсировав тем самым скачок в марте.

Основным фактором, определяющим динамику иностранных активов в марте-апреле стала валютная структура привлеченных средств. Если в марте рост средств корпоративных клиентов в инвалюте сопровождался увеличением банками размещения средств в банках-нерезидентах, то в апреле конвертация валютных счетов клиентов в рублевые сопровождалась симметричным переводом банками иностранных активов в ликвидные рублевые, размещенные на корсчетах и депозитах в Банки России.

В результате масштабного сброса иностранных активов одновременно с продолжением наращивания привлечения средств нерезидентов сальдо по операциям банков с внешним миром достигло рекордных 39 млрд. долл.

При этом валютная позиция банковского сектора остается относительно стабильной — пассивы, номинированные в иностранной валюте, превысили активы, номинированные в иностранной валюте, на 2,3 млрд. долл. или 0,4% от чистых активов.

Валютная позиция и сальдо операций банков с нерезидентами, млрд. долл.

Ликвидные активы² банков, размещенные в Банке России в апреле продолжили интенсивно расширяться. Прирост за месяц составил 23% или 240 млрд. руб. По отношению к 1 января 2007 г. ликвидные активы выросли на 55%, а их объем достиг почти 1,3 трлн. руб. Однако такой грандиозный объем ликвидности незначительно повлиял на динамику процентных ставок на межбанковском рынке — ставки по однодневным МБК стабилизировались в диапазоне 3–4%.

Ликвидные активы банков и ставки межбанковского рынка